Una vez finalizado su partiedo de pretemporada ante el Sevilla FC, el Extremadura ha hecho oficial la llegada de Diego Capel que firma por dos temporadas con el conjunto de Almendralejo.
Cuando contaba con 12 años de edad el FC Barcelona se fijó en un pequeño futbolista de la Selección de fútbol de Almería dirigida por el entrenador de Olula del Río, Francisco Garre. El conjunto culé habló con la familia de Diego y tanto él como su familia entendieron que era una oportunidad que no podían rechazar y aceptaron, ingresando en la residencia de La Masía. Parecía que la carrera de Diego Capel comenzaba a estar bien encaminada pero no se adaptó a su nueva vida y se vio sumido en un estado casi depresivo ante su inadaptación, por lo que antes de acabar la temporada decidió regresar a su casa.
Volvió a casa y, su antiguo equipo, el Olula C.F. le ofreció entrenar con el equipo cadete siendo aún «infantil» de primer año. Aun así destacaba incluso en los partidos y entrenamientos disputados con los juveniles de ese club. Después de entrenar en Olula del Río, lo fichó el Club Deportivo Oriente, del Barrio de Los Angeles, en Almería.
Un año después, un colaborador del Sevilla FC (José Alías) recomendó el chico al conjunto hispalense, que por medio de Pablo Blanco lo incorporó a sus categorías inferiores para darle una nueva oportunidad. Debido a este fichaje, el club hispalense, debió abonar al club almeriense la cantidad de 15.000 € y otros tantos al FC Barcelona.
Capel triunfó en su primer año en el Sevilla, tanto que el Barcelona se volvió a interesar por él, pero finalmente se quedó en el equipo andaluz.
Vio cumplido su sueño de jugar en Primera División con el Sevilla, el 24 de octubre de 2004 ante el Atlético de Madrid, en el minuto 87 cuando entró al terreno de juego por Antonio López. De esta forma se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia del Sevilla. Sólo le supera José Antonio Reyes, jugador con el que le han comparado varias veces.
En 2007 pertenece ya al primer equipo del Sevilla FC. Con dicho club consigue 6 títulos, 3 a nivel nacional y 3 a nivel internacional. En verano de 2011 fue traspasado al Sporting de Lisboa por una cantidad cercana a los 3,5 millones de euros, más 200.000 euros por cada clasificación por la UEFA Champions League. En 2015 fichó por el Genoa C.F.C de Italia,donde permanecerá una temporada para fichar en la temporada 20016/17 por el equipo belga del R.S.C. Anderlecht de la Primera División.